مدل سازی علل درونی معوق شدن تسهیلات قرض الحسنه به روش "حد آستانه" (مورد کاربرد : بانک قرضالحسنه رسالت)
Authors
Abstract:
چگونگی اختصاص منابع بانک ها به تسهیلات گیرندگان و بازگشت به موقع این منابع، یکی از دغدغه های اصلی نظام بانکی می باشد. نحوه تخصیص بهینه منابع و بررسی صحیح و همه جانبه تقاضاهای واصله برای استفاده از تسهیلات بانکی، همواره برای مدیران بانکها اهمیت داشته است. هدف این پژوهش مدل سازی علل درونی معوق شدن تسهیلات قرضالحسنه در بانک قرضالحسنه رسالت است. جامعهی مورد بررسی در این تحقیق، مشتریان شعب بانک قرضالحسنه رسالت سراسر کشور در دورهی زمانی 94-1393 می باشد. از این جامعه یک نمونه شامل 2160 پرونده تسهیلات گیرندگان بانک قرضالحسنه رسالت به روش تصادفی ساده انتخاب شده است. مدل پروبیت[i] جهت ارزیابی عوامل موثر بر مطالبات معوق این بانک با بکارگیری 6 متغیر مستقل که اثر معناداری بر ریسک اعتباری دارند، برازش شده است. معناداری ضرایب با استفاده از آماره والد[ii](W) و معناداری کل رگرسیون، با استفاده از آماره نسبت درستنمایی[iii](LR) در سطح اطمینان 95 درصد بررسی و تایید شده است. برای بررسی قدرت تفکیک کنندگی مدل، منحنی حد آستانه (ROC)[iv]رسم شده است. از روش "حد آستانه بهینه" جهت بررسی کارایی و قدرت پیش بینی مدل استفاده شده است. نتایج نشان میدهد ضرایب و همچنین قدرت تفکیککنندگی مدل پروبیت معنادار بوده و اعتبار بالایی دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش مدت زمان بازپرداخت تسهیلات، افزایش بدهی جاری و همچنین تغییر وثیقه از چک به سایر تضامین باعث افزایش احتمال نکول تسهیلات شده و افزایش ارزش وثیقه، افزایش مبلغ وام و افزایش مبلغ اقساط به کاهش این احتمال منجر میشود. [i] Probit model [ii] Wald [iii] Likelihood ratio [iv] Receiver Operating Characteristic Abstract The allocation of bank facilities to customers and the timely return of these loans is one of the main concerns of the banking system. Allocate resources optimally and to check the correct and comprehensive requests for using bank facilities, has always been important for bank managers. this paper is to model the internal factors of loan delinquency in Gorzaholahsaneh Resalat Bank. The survey population in this research is the of Borrowers of Ghorz-al-Hassaneh Bank throughout the country during the period 2014-2015. The random sampling method is simple sammple. The sample consists of 2160 people Who have borrowed from the bank. The probit model is used for analyze credit risk. To investigate the predictive power of the model used ROC curve method. The results show that all coefficients are significant at 5 percent as well as the resolution of the Probit model. Increasing the repayment of facilities, increasing current debt, and also changing the bail from checks to other guarantees increases the probability of failure. Increase the value of the collateral, the amount of the loan and the amount of installments deu to decrese probability of failure.
similar resources
مدلسازی علل معوق شدن تسهیلات قرض الحسنه در بانک قرض الحسنه مهر ایران
این تحقیق به بررسی علل معوق شدن تسهیلات در بانک قرضالحسنه مهرایران می پردازد. هدف این تحقیق مدل سازی علل معوق شدن تسهیلات قرضالحسنه میباشد. برای مدل سازی علل معوق شدن تسهیلات اعطایی به مشتریان در این تحقیق، تأثیر متغیرهای مستقل شامل نوع وثیقه اخذ شده از مشتریان، ارزش وثیقه اخذ شده، زمینه استفاده از تسهیلات، مدت زمان بازپرداخت تسهیلات و مبلغ تسهیلات بر متغیر وابسته معوق شدن تسهیلات مورد بررس...
full textبررسی فقهی کارمزد تسهیلات قرض الحسنه
دین اسلام، مؤمنان را به مشارکت و تعاون در کارهای خیر و نیکو، دعوت کرده است و از میان کارهای نیکو به قرضالحسنه تاکید فراوانی داشته است. به گونهای که قرضالحسنه ( قرض غیرربوی و بدون اجر و مزد) به دیگران را معادل با قرض به خداوند دانسته است و پاداش فراوانی برای آن نهاده است. قرضالحسنه از ارکان الگوی اسلامی_ ایرانی پیشرفت است. از این رو، ضرورت دارد که سیاستگذاران اقتصادی ایران برای تحقق الگوی ا...
full textمبانی فقهی جوایز قرض الحسنه بانک ها
یکی از مسائلی که امروزه در حوزه بانکها مطرح گردیده است، ایجاد حساب های قرض الحسنه توسط اشخاص با هدف کمک به نیازمندان واقعی و بدون تعلق گرفتن سودی به آنها است؛ اما بانک ها برای جذب افراد بیشتر، جوایزی را درنظر گرفته اند که به قید قرعه به افرادی که به افتتاح این حساب ها اقدام میکنند، تعلّق میگیرد. این عامل، سبب گردیده تا برخی با هدف شرکت در قرعه کشی و به دست آوردن جایزه، اقدام به افتتاح حس...
full textقرض الحسنه در اقتصاد اسلامی
یکی از آموزههایی که در اسلام بر آن تأکید فراوان شده، مسئله قرض و قرضالحسنه میباشد. از طرفی قرضالحسنه یکی از اصول مهم اقتصادی است که دین اسلام برای آن اهمیت فراوانی قائل شده است. قرضالحسنه با مشخصههای خاصی نظیر اخلاص، بدون ریا بودن، از مال حلال قرض دادن و بدون منت بودن، شناخته میشود. قرض دادن آثار اجتماعی موثری مانند اصلاح جامعه، ایجاد الفت و کاهش روح تکاثر ورزی را به همراه دارد. پرسش اصل...
full textبررسی فقهی کارمزد تسهیلات قرض الحسنه
دین اسلام، مؤمنان را به مشارکت و تعاون در کارهای خیر و نیکو، دعوت کرده است و از میان کارهای نیکو به قرض الحسنه تاکید فراوانی داشته است. به گونه ای که قرض الحسنه ( قرض غیرربوی و بدون اجر و مزد) به دیگران را معادل با قرض به خداوند دانسته است و پاداش فراوانی برای آن نهاده است. قرض الحسنه از ارکان الگوی اسلامی_ ایرانی پیشرفت است. از این رو، ضرورت دارد که سیاست گذاران اقتصادی ایران برای تحقق الگوی ا...
full textMy Resources
Journal title
volume 12 issue 42
pages 75- 98
publication date 2018-05-22
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023